Что такое волатильность рубля? Простыми словами про курсы валют

Краткое содержание:

Что такое волатильность рубля

В последнее время экономические новости пестрят сообщениями о волатильности российского рубля. То она падает до трехмесячного минимума, то сохраняется высокой, а то вовсе биржевой курс «скачет как заяц».

Что все это означает и почему относительно новый термин сегодня упоминается все чаще? Давайте разберемся.

Волатильность правит бал

Если заглянуть в материалы свободной википедии, становится понятно, что волатильность – это финансовый статистический показатель (в переводе с англ.

языка слово volatility – изменчивость) который характеризует изменчивость цены актива (товара, валюты и пр.).

Относится к важнейшим инструментам управления финансовыми рисками и представляет собой определенную меру за конкретный временной отрезок.

Внимание!

Если сказать простыми словами, волатильность – скорость колебания стоимости чего-либо (разница между наиболее высокой и самой низкой ценой).

Чаще всего при измерении используются среднегодовые показатели, которые выражаются в абсолютном (валюте) или относительном (процентах) значении от цены интересуемого актива. Наглядно увидеть, чему равна изменчивость рубля можно из графика отношения курса американского доллара к российской валюте.

Значение в 1-2 % считается низкой волатильностью (бывает при стабильной экономике), от 10 % высокой (характерна для рыночных колебаний курса, кризисов).

При составлении экономических прогнозов термин широко используется наравне с ожидаемыми курсами валют и показателем тренда (прогнозируемым поведением цены).

Поскольку статистика – наука в какой-то степени случайная, основанная на предположениях, то статистические методы используют в том числе законы теории вероятности.

Тем не менее предсказать изменения курса доллара, учитывая текущие экономические/политические шоковые ситуации в России, можно достаточно достоверно не только на ближайшее время – сутки, неделю, но и месяцы-год вперед.

Виды волатильности:

  • Историческая – прошлое изменение прибыльности курса за определенный (исторический) промежуток времени. Определяется на основе имеющихся статистических курсовых данных валют. Помогает трейдерам в оценке возможных будущих рисков, составлении торгового плана, определении благоприятных периодов для успешной торговли.
  • Ожидаемая – отражает расчетные показатели стоимости валюты, исходя из базовых текущих значений и существующих рисков. Принимать во внимание нужно также ликвидность рынка, политические, экономические факторы, активность торговли (предложение/спрос), важные события/решения в государстве.
  • Ожидаемая историческая – история прогнозов ожидаемой волатильности за анализируемый временной период.

Для аналитиков представляет интерес волатильность рынков, товаров (от нефти и драгоценных металлов до одежды, продовольствия), ценных бумаг (облигаций, акций долговых обязательств), валют.

В расчетах фиксируются данные торгов на биржах, между организациями, через посредников и прочими способами.

Изменчивость стоимости/цены несет в себе возможные риски отрицательных последствий. Это затрагивает самые широкие сферы – от финансовых рынков до рынка активов и уровня обеспечения продовольственными запасами населения страны.

Важно!

Последствия напоминают эффект домино – высокий уровень волатильности может привести к крушению международных рынков, обвалу бирж. На валютном рынке наблюдается нестабильность курса. Резко меняющиеся цены заставляют потенциальных потребителей уменьшить расходы, что влияет на уменьшение прибыли торговых компаний.

А скачки цена на продовольствие ведут к продуктовым кризисам, голоду и нищете.

Что значит волатильность рубля

Говоря об изменчивости цены рубля, во внимание принимается вторая парная валюта – чаще всего, американский доллар или евро. Высокие колебания уровня амплитуды означают отсутствие стабильного рынка и плохо прогнозируемые ситуации.

Снижение показателя, напротив, говорит о стабильности экономики, отсутствии кризисных процессов. Слишком дорогой рубль по отношению к котировкам нефти отрицательно влияет на доходы бюджета РФ от нефтяного экспорта, выраженного в евро и долларах.

При резком снижении мировой цены на нефть рубль теряет свой «иммунитет» и начинает сдавать позиции.

Основные факторы, влияющие на волатильность рубля:

  • Изменения ключевых процентных ставок регулятора ЦБ и применяемая им политика комплексных мер.
  • Степень кредитных рисков страны.
  • Общемировая и внутренняя политическая/геополитическая ситуация.
  • Введение экономических противороссийских санкций и зависимость от экспорта.
  • Стоимость «черного золота» на международных рынках.
  • Спекуляции/манипуляции на биржах.
  • Сокращение фонда резервов.
  • Отток капиталов.

Для расчета показателя нужно:

  • Сложить максимальное и минимальное значение курса рубля по отношению к интересуемой валюте, разделить пополам. Получается некая средняя величина.
  • Затем из максимального значения отнимается минимальное, цифра также делится на 2.
  • Вычисленный результат сравнивается со средней величиной и показывает абсолютную амплитуду отклонения (волатильность) валюты.

Прогнозы 2016 года

Сейчас все аналитики гадают, что ожидает мировой рынок нефти и российскую экономику дальше. В условиях обострения ситуации на Ближнем Востоке и стратегии Саудовской Аравии по изгнанию конкурентов с нефтяного рынка не стоит надеяться на существенное улучшение динамики котировок.

  • ЦБ России планирует продолжать внедрение мер по смягчению кредитно-денежной политики, включая защиту плавающего курса и укрупнение резервов.
  • Эксперты компании «Альпари» озвучивают сохранение курса рубля на наблюдающемся сегодня уровне. Инфляция ожидается на уровне 12-13 %(на продукты до 16 %).
  • Дефицит бюджета ожидается не выше 3 % общего ВВП РФ.

Самым сложным станут январь-май 2016 года, после чего российский рубль будет умеренно стабилизироваться на фоне улучшения внешнеэкономических условий и кредитно-денежных отношений.

Что такое волатильность рубля? Простыми словами про курсы валют

Источник: http://sevenfriday.su/banki/chto-takoe-volatilnost-rublya-prostymi-slovami-pro-kursy-valyut


Волатильность — что это простыми словами

Читая биржевые сводки, слушая о положении дел на рынке часто можно услышать о повышенной либо наоборот о низкой волатильности. Простого обывателя или начинающего трейдера эти термины могут привести в замешательство. А потому разберем значение этого явления детально.

Итак, волатильность — что это простыми словами

Как известно, цена на тот или иной инструмент финансового рынка никогда не стоит на месте. Она постоянно либо растет, либо снижается. Таким образом, волатильность – это не что иное, как уровень изменения цены на рынке. Volatility с английского так и переводится – «изменчивость, непостоянство».

Отсюда различают низкую и высокую волатильность. При низкой на рынке царит относительное спокойствие, цена если и меняется, то незначительно. А вот высокая волатильность характеризуется значительными колебаниями цены за короткий промежуток времени. К примеру, в начале торговой сессии цена на нефтяной фьючерс была на уровне 47, затем опустилась до 45 и вновь поднялась до 46,5.

Факторы, влияющие на волатильность

На колебания цены того или иного актива влияет множество разных факторов. Среди них выделим главные:

  • ожидания игроков рынка, их эмоции;
  • экономическая и политическая ситуация;
  • стихийные бедствия, военные конфликты;
  • ликвидность самого инструмента.

Главное правило рынка — периоды высокой волатильности сменяются периодами низкой.

Особенно повышается волатильность рынка перед значительными событиями, как-то предполагаемое изменение ставок регулятора, обнародование статистических данных, выступления глав Центробанков, стихийные бедствия, которые затрагивают те или иные сектора экономики. В такие периоды рыночные игроки, в зависимости от прогноза, начинают массово покупать или продавать активы и, соответственно, начинаются значительные изменения цены.

Понятно, что ажиотаж не может продолжаться вечно, рано или поздно он спадает и на рынке снова воцаряется низкая волатильность.

Причем, чем дольше длиться один из этих периодов, тем выше вероятность, что скоро наступит другой. Таким образом, наиболее выгодно входить в сделку в периоды низкой волатильности, поскольку это позволяет выставить удобный стоп-лосс, который затем, когда цену будет «носить» вверх-вниз, не вынесет волной.

Виды волатильности:

Историческая показывает колебания цены инструмента в течении определенного промежутка времени исходя из статистических данных. Ожидаемая рассчитывается исходя из текущей ситуации. При ее расчете учитывается как исторические показатели изменения цены, так и важные новости, и прочие рыночные факторы.

Также, когда говорят про волатильность, различают два значения:

  • абсолютное;
  • относительное.

Абсолютная выражается в тех величинах, которыми мы оперируем, говоря об инструменте. Например, в долларах, рублях или в пунктах – 100$ + 5$ либо 250 пунктов +- 50 пунктов. Относительная – в процентах.

Волатильность рубля — что это значит

Если рассматривать отдельно вопрос что такое волатильность рубля или другой национальной валюты, то это изменение цены этой валюты относительно другой денежной единицы, к примеру, доллара или евро.

При этом высокая волатильность валютных пар указывает, что на валютном рынке в данный момент царит нестабильность и можно хорошо заработать на колебаниях цен.

Хотя при этом конечно и существуют высокие риски понести большие потери.

Как используют волатильность

  • Для определения степени рискованности открытия сделки.
  • Для определения запаса хода инструмента. Ведь если актив уже прошел большую часть пути в ту или иную сторону, входить в него вряд ли есть смысл. Например, исходя из статистических данных мы знаем, что фьючерс на индекс РТС проходит в день в среднем 3 тысячи пунктов. И если к середине дня он уже прошел больше 2,5 тысяч пунктов, значит скоро уйдет или в боковой флет, или развернется и направится в обратную сторону.

Исходя из показателя волатильности можно оценить, насколько рискованно вкладывать деньги в тот или иной инструмент. Чем выше волатильность курса в данный промежуток времени, тем выше и риски.

Недаром неопытным трейдерам перед выходом важных экономических новостей советуют воздерживаться от торговли, поскольку в такие периоды очень сложно предугадать куда и на сколько далеко пойдет цена в следующий момент.

В экономическом календаре всегда указывают степень волатильности, которую может вызвать та или иная новость. Это могут быть цвета от желтого до красного, что обозначают минимальную и максимальную волатильность, либо бычьи головы, когда одна указывает на низкую изменчивость рынка, а три – на высокую.

В то же время, когда на рынке «полный штиль» и цена меняется буквально на несколько пунктов в ту или иную сторону, в такие периоды деньги не потеряешь, но и особенно не заработаешь.

Подводя итоги можно сказать, что волатильность помогает определить степень рискованности той или иной сделки и просчитать возможные прибыли. Те, кто имеет хороший опыт в торговле и не боится рисковать, быстро и неплохо зарабатывают именно на резких колебаниях цен. Главное правильно проанализировать состояние рынка и подобрать оптимальное время для входа в сделку.

Смотрите также:  Как восстановить карту кари клуб

Save

Save

Save

Источник: http://bestinvestpro.com/chto-takoe-volatilnost-prostymi-slovami/


Волатильность рубля

Волатильность показывает изменения в стоимости. Является важным показателем экономики. Волатильность рубля — что это такое? Volatility — дословно это слово в переводе значит «изменчивость».

При анализе и управлении рисками в области финансов, такой показатель указывает на степень риска разных финансовых инструментов в течении определенного периода времени.

Как связаны инвестиционное управление и волатильность рубля? Этот показатель вычисляют как среднегодовой или абсолютный. При расчете используют данные статистики, учитывая стандартные отклонения.

Таким образом и определяется степень риска.

Какая бывает волатильность рубля?

Показатели изменчивости цены:

Историческая – стандарт отклонения прибыльности в указанный период времени. Рассчитывают основываясь на данные статистики, которая показывает колебания стоимости активов.

Ожидаемая — волатильность, которую рассчитывают опираясь на текущую базовую стоимость. Она предполагает, что значение рыночной цены реально отражает риски. Зависит от факторов:

— данных исторической изменчивости;— политической обстановке в государстве;— состояния экономики;— от ликвидности рынка (спросе/предложение);— дней недели;

— смены ценового технического уровня.

Ожидаемая историческая – это список всех прогнозов ожидаемых изменений, включенных в весь период времени анализа.

Волатильность пары рубль/доллар

Волатильность пары валют рубль/доллар — это показатель, определяющий среднее значение при колебаниях стоимости пары валют в промежуток времени. Его показывают в пунктах. Подобные расчеты нужны трейдеру для планирования своего дневного плена торговли и выбора валюты, у которой средний показатель колебания. Это минимизирует риски сделок при покупке и продаже валюты.

Волатильность увеличивается при нестабильном поведении рынка, когда котировки валюты или ценных бумаг колеблются. В этот момент их сложно прогнозировать. В такой момент лучше переждать. Однако, при большом риске и такой волатильности рынка можно получить быструю прибыль в выгодных сделках.

Высокая волатильность рубля — что это?

Низкая стоимость рубля может спровоцировать снижение процентной ставки Центробанком РФ. Или введенные экономические санкции. Тогда волатильность рубля становится высокой. Надо принимать меры, чтобы экономику стабилизировать.

Источник: http://fx-binar.ru/volatilnost-rublya/

Волатильность рубля — что это значит?

Волатильностью (от, volatility – «изменчивость») называется изменение стоимости чего-либо в единицу времени, может выражаться как количественным значением, так и процентным. Если сказать совсем просто — это разница между минимумом и максимумом на исследуемом промежутке времени.

Это один из самых важных и известных показателей любого рынка и любой стоимости. Благодаря этому показателю трейдер может оценивать возможные не только прибыли, но и убытки. При большей волатильности прибыли увеличиваются, но риски тоже увеличиваются

Существует 3 вида волатильности:

  1. Историческая. Это прошедшее изменение стоимости товара или валюты за период времени. Определяется исходя из статистических данных, и служит для прогнозов на будущие изменения рынка товаров или валют.
  2. Ожидаемая. Выстраивается из расчётных показателей текущего состояния рынка валют и товаров и возможных рисков. Принимаются во внимание новостные факторы, геополитика, ликвидность и активность рынка.
  3. Ожидаемая историческая. Выстраивается исходя из истории прогнозов об ожидаемой волатильности.

Детально про волатильность валютных пар читайте здесь: https://fxbook.su/baza-znanii/volatilnost-valyutnyh-par-chto-yeto-tako.html

Что значит волатильность рубля?

Волатильность рубля – усреднённое значение колебания цены валютной пары (к примеру, рубль-доллар, рубль-евро) за определённое время. Может измеряться как в рублях плюс-минус погрешность, так и в процентах плюс-минус погрешность.

Для высокой волатильности рубля характерны большие изменения его цены и нестабильность на рынке валютных пар.

Волатильность рубля в большей степени связана с его понижением, если и происходит скачок вверх то, как правило, возвращается на место.

Плюсы и минусы

Последнее существенное понижение было в 2014 году, и, несмотря на всю кажущуюся отрицательность данного процесса, в этом есть и положительные стороны. По сравнению с зарубежными компаниями себестоимость отечественной продукции выросла, что привело к росту производства, не без поддержки государства некоторых отраслей промышленности и сельского хозяйства.

Метод занижения курса национальной валюты успешно применяет Китай, делая более выгодным изготовление китайских товаров и соответственно иностранное инвестирование в китайскую промышленность.

Волатильность курса рубля

Волатильность курса рубля – это его изменчивость за конкретный период времени.

Может изменяться из-за таких факторов:

  1. Центробанк может повышать или понижать процентную ставку. При пониженной процентной ставке волатильность курса рубля увеличивается.
  2. Мировые политические разногласия, влияющие на экономику России. Появился новый термин «твиттерная дипломатия», когда небольшие сообщения президента США Дональда Трампа в социальной сети бурно воспринимаются мировыми валютными и товарными биржами.
  3. Ввод в одностороннем порядке ограничительных мер российским компаниям. Если снижается товарооборот между странами, рост экономики снижается, что отразится на курсе рубля. Благодаря санкциям Европейских стран и ответных санкций со стороны России за 4 года товарооборот уменьшился в 2 раза, но существенно вырос с Китаем.
  4. Цена на нефть на товарных биржах. К сожалению или к счастью курс рубля слишком зависит от стоимости нефти на мировых рынках. Когда цена высокая, этим нужно пользоваться с умом, и понимать, что всё может измениться. Высокая цена на нефть держится только за счёт нестабильности в мире и желания некоторых игроков-мировых поставщиков нефти.

Детальнее о курсе рубля и нюансах его торговли тут: https://fxbook.su/baza-znanii/kurs-rublja-na-foreks-nyuansy-torgovli.html

Прогноз волатильности рубля на 2018 год

Волатильность рубля в большей степени будет зависеть от суммы всех разных факторов. Положительных моментов всё-таки больше.

Повышение цены на нефть весной 2018 года из-за отказа США от ядерной сделки с Ираном и наложением на него санкций положительно будет влиять на рубль. Ситуация сложная, несмотря на согласие Европейских стран выполнить все обязательства ядерной сделки.

Осуществление мечты американцев поставлять сланцевую нефть и газ возможны только при большой цене на энергоносители, поэтому цена на нефть останется на текущем уровне, возможно даже ещё возрастёт.

Совет!

Санкции на ведущие российские компании будут увеличивать волатильность курса рубля, но в части европейских государств (особенно в Италии) всё больше желающих отменить санкции с Россией. Ради сохранения единой Европы, возможно, будут приняты ряд уступок для российского бизнеса.

— 1177884

Источник: https://fxbook.su/baza-znanii/volatilnost-rublja-chto-yeto-znachit.html

Что такое волатильность простым языком?

Приветствую вас, дорогие читатели! На связи Руслан Мифтахов и в сегодняшней статье мы ответим с вами на вопрос, интересующий многих: волатильность что это? Каковы причины, виды и последствия этого сложного на первый взгляд для обыкновенных граждан экономического понятия?

Суть понятия

Волатильностью называют статистический показатель, с помощью которого анализируют различные рынки и управляют рисками, связанными с деятельностью фондовых бирж, компаний, и других участников рынка.

Данный показатель измеряет изменение стоимости товара за конкретный временной интервал.

Если говорить простыми словами, то волатильность — это значение скорости роста цен, и не сравним с инфляцией, либо дефляцией.

Например, если говорить о волатильности рубля, то это значит на сколько изменятся его позиции, учитывая рост сегодня и падение завтра. Если это 1-2 % — то это низкая волатильность, выше 10% — высокая.

Для большей наглядности в основном составляются графики, где отображаются все изменения в стоимости актива за изучаемый период. Такая информация полезна брокерам, инвесторам, управленцам для анализа возможных рисков.

Если данный показатель высокий, то это характеризует его нестабильность, и соответственно высокий риск осуществления различных покупок, сделок и так далее.

Основные виды

Рассматриваемое нами изменение может быть двух видов:

  • историческая – определяется исходя из величины отклонения по сравнению с первоначальным значением за рассматриваемый период;
  • ожидаемая – рассчитывается исходя из предполагаемых колебаний рыночной стоимости товара за рассматриваемый период.

В основном используются исторические колебания цен за несколько лет, благодаря которым можно приобрести товар тогда, когда он достигнет минимальной стоимости. Согласитесь, полезно знать такие вещи.

Но чтобы правильно определить величину изменений, нужно владеть не только теоретическими, но и практическими навыками.

Рассмотрим расчет волатильности рубля на практике:

  1. Нужно определить изучаемый промежуток времени. Например, с 1 апреля до 1 мая 2015 года.
  2. В данном промежутке определяем максимальное и минимальное значения рубля к доллару. Допустим, они будут равны 60 и 30 соответственно.
  3. Вычитаем из максимального значения минимальное, затем делим на 2 и находим искомый показатель: 60 – 30 = 30:2= 15.
  4. Делаем вывод: величина изменений высокая.

Для нормального функционирования экономики нужна стабильность и низкие колебания в стоимости рубля, потому что высокие оказывают негативное влияние на экономику страны.

Показатели ценовых колебаний на Форексе

Рассмотрим индикаторы, с помощью которых измеряют волатильность пары к комиссии брокера на глобальном международном рынке Форекс:

  • полосы Боллинджера – технический инструмент, показывающий прорывы изменений. Данные полосы ограничивают диапазон движения цен. Чем шире полоса, тем выше и волатильность;
  • ATR, что в переводе означает истинный средний диапазон, и показывает скользящее среднее значение цены. Индикатор поднимается при росте изменчивости, а при ее уменьшении – падает;
  • индикатор Чайкина – показывает изменение между лучшими ценами в определенный момент времени.
  • RVI — индекс относительной бодрости – указывает на намерение изменения, и учитывает уровни диверсификации. Его надо применять совместно с другими индикаторами.
  • CCI предназначен для определения бычьих и медвежьих периодов рынка, а также возможного начала разворотов. Из-за медлительности, используется совместно с другими инструментами.

Причины ценовых колебаний

На ценовые колебания экономических инструментов оказывают влияние следующие факторы:

  • повышение либо снижение ставок рефинансирования Центрального Банка РФ;
  • кредитные риски;
  • стоимость газа и нефти на международной арене;
  • действия на финансовом рынке (манипуляции и спекуляции);
  • уровень спроса населения;
  • политическая и геополитическая ситуация в мире;
  • непредвиденные ситуации, оказывающие влияние на экономику страны: стихийные бедствия, войны, катастрофы.

Все эти факторы увеличивают, либо понижают величину колебаний экономических инструментов.

Можно привести очень яркий пример высоких колебаний: 16 декабря 2014 года, как называют этот день — «черный вторник», курсы доллара и евро увеличились до 80 и 100 рублей, а затем снизились до 68 и 84 рублей соответственно.

А курсы до этого менялись в диапазоне 38 для доллара, и 34 для евро. В итоге волатильность была равна 50%.

Значимость волатильности рынков, и ее последствия

В современной экономике существуют следующие основные рынки: товаров (продажа продовольствия, техники, одежды, ископаемых ресурсов), ценных бумаг (акций, облигаций), валютные.

Если бы не учитывались изменения на всех рынках, было бы очень сложно определить состояние экономики государства. Низкие показатели говорят о стабильности, высокие – увеличивают риск наступления кризиса, и это значит, что нужно предпринимать меры.

Если динамика изменений цен высокая, то это влечет за собой множество последствий негативного характера не только на исследуемый финансовый инструмент, а на состояние рынков в целом.

Внимание!

Всего лишь одно резкое колебание в одном из рынков может вызвать «Эффект домино», из-за чего могут иногда упасть объемы торговли даже мирового формата.

Если резко изменить цены на товары, потребительская активность упадет, что снизит доходы компаний. А это впоследствии может привести к кризису и нищете. Поэтому большинство компаний очень серьезно подходят к своей ценовой политике, чтобы снизить всевозможные риски.

Итак, мы рассмотрели с вами основные характеристики волатильности. Возможно данная тема не на столько увлекательна, но людям, интересующимся экономикой и инвестированием ее знать нужно.

На этом я говорю вам до завтра, и желаю хорошего продолжения дня!

С уважением, Руслан Мифтахов

Источник: https://ruslantrader.ru/chto-takoe-volatilnost.html

Что такое Волатильность простыми словами

Привет уважаемые читатели seoslim.ru! С экранов телевизоров, обычно в экономическом разделе новостей, можно услышать слово «волатильность». Что это такое и имеет ли отношение к жизни обычного человека?

Термин волатильность относится к сфере финансов и происходит от английского слова volatility, которое можно перевести следующим образом:

  • изменчивость
  • летучесть
  • непостоянство

В сфере экономики волатильность выступает в качестве показателя изменчивости стоимости финансового инструмента. В данном контексте волатильность становится важнейшим элементом системы управления рисками в рыночных отношениях.

Что такое Тренд, Стартап, Гипертекст, FAQ

Смотрите также:  Как перекинуть баланс с теле2 на теле

Кажется, научное определение только запутывает вопрос. Давайте попробуем разобраться, что это за термин простыми словами.

Что значит Волатильность на понятном языке

Хотя термин volatility относится к финансовой сфере, но поскольку всем людям так или иначе приходится соотноситься с экономикой, примеры волатильности можно встретить буквально на каждом шагу.

  • Многие сетевые ритейлеры часто проводят скидочные акции. Из-за этого цена на товары «скачут». Сегодня пачка молока стоит 50 рублей, завтра – 35, а через неделю 55.
  • Гражданин разработал крупную сумму денег, получил наследство, продал вторую квартиру. Куда вложить деньги? Очередные американские санкции привели к неустойчивости рубля. Вывод – надежнее сделать вклад в иностранной валюте, более устойчивой и стабильной.

В этих простых примерах описывается самая настоящая волатильность финансовых инструментов.

Банковский вклад – это и есть финансовый инструмент, с помощью которого гражданин собирается сохранить либо приумножить имеющиеся средства.

Колебания стоимости молока или мяса – волатильность продуктов питания как одного из инструментов финансового рынка.

Самый обычный человек выступает полноправный участником мировой финансовой системы (вклады в валюте), сам того не подозревая.

Высокая и низкая волатильность это хорошо или плохо?

В экономике сложилась классификация из нескольких основных типов волатильности.

  • Историческая. Вычисляется на основании собранных за прошедшие периоды времени данных. Является объективным показателем.
  • Ожидаемая. Рассчитывается на базе текущей стоимости финансового инструмента, с учетом вероятностных коэффициентов. Ожидаемая волатильность является прогнозом на ближайшее будущее.
  • Ожидаемая историческая. Интеграция данных, полученных как из истории объективного контроля, так и с учетом перспективного прогнозирования.
  • Абсолютная. Показатель колебания стоимости финансового инструмента в денежном выражении. Например, колебания курса рубля на протяжении года выражаются в рублях.
  • Относительная. Показатель изменчивости курса в процентах к стартовой цене на момент начала сбора или анализа данных.

Вот на картинке ниже показана относительная волатильность курсов валют по различным контрольным периодам.

Низкой считается волатильность в пределах от 2 до 4 процентов в год (годовой период чаще всего используется в финансовых расчетах). Волатильность в 10% уже можно назвать высокой.

Как её использовать в жизни

Как упоминалось выше, волатильность применяется как важный фактор в расчетах и оценке риска при проведении финансовых операций.

Как обычный гражданин можно использовать знания о волатильности того или иного финансового инструмента?

Вспомним нашего счастливчика, неожиданно ставшего обладателем крупной суммы денег. Как товарищ собирается распорядиться средствами? Надеется быстро приумножить или предпочитает надежно сохранить?

  • В первом случае лучше высокая волатильность. Вкладываясь в финансовые инструменты с высокой волатильность, вы, конечно, сильно рискуете, но и имеете больше шансов на крупный выигрыш.
  • Когда же предпочтительнее сберечь имеющееся, лучше выбирать более стабильные инвестиции в валюты с низкой волатильностью. Пусть большие проценты и не нарастут, зато надежно сохранится основная сумма.

Чтобы выяснить, в какой валюте надежнее хранить деньги, нужно посетить сайты, на которых представлены графики котировок онлайн. Валюта с самыми ровными, стабильными показателями и есть самая надежная.

А вот если некто желает быстро приумножить свои капиталы, необходимо анализировать колебания валютных опционов на рынке Форекс.

На графике ниже представлена динамика изменений по валютной паре доллар США к российскому рублю.

Важно!

Если подвести итог, то высокая волатильность для тех, кто любит рисковать и пить шампанское. Низкая – для тех, кто предпочитает надежную синицу в руке «летучему» журавлю.

Источник: http://SEOslim.ru/voprosy-i-otvety/chto-takoe-volatilnost-prostymi-slovami.html

Что такое волатильность курса рубля

Кризисные времена требуют повышения экономической грамотности. Среди прочего нужно знать, что такое волатильность курса рубля, от чего она зависит и к чему может привести.

Волатильность – это одно из основных понятий современной экономики. С английского volatility переводится как «изменчивость». Таким образом, волатильность – это показатель изменчивости курсов валют.

Данный показатель используется при анализе финансовых рисков. С его помощью можно определить степень риска при использовании ряда финансовых инструментов в течение определенного периода времени.

Виды волатильности

Выделяют несколько видов волатильности.

  1. Историческая. Это стандартное отклонение прибыльности за определенный отрезок времени. Его определяют исходя из статистических данных о колебаниях стоимости курса.

Трейдерам и людям, интересующимся курсом рубля, важно знать не только то, в каком направлении движется курс, но и с какой скоростью. Этот показатель определяет, когда курс рубля достигнет крайней черты для конкретного трейдера. Стандартное отклонение – это величина отклонения показателя в определенный момент времени от среднего показателя.

Это говорит о вероятности достижения определенного значения и о риске, связанном с курсом рубля.

  1. Ожидаемая. Рассчитывается на основании текущей стоимости. Данный показатель основывается на предположении, что текущая рыночная цена учитывает все действующие риски. На практике учесть все возможные риски получается очень редко.

Волатильность рубля

Волатильность рубля – это усредненное значение колебания цены валютной пары (например, рубль/доллар или рубль/евро) в заданный отрезок времени. В первую очередь расчет волатильности необходим трейдерам – они могут тщательнее спланировать действия на рынке и подобрать валюты с оптимальным колебанием. В результате минимизируются риски при осуществлении сделок на рынке валют.

Высокая волатильность характеризуется большими колебаниями валюты и отсутствием стабильности на рынке. Это плохо для осторожных трейдеров, тщательно планирующих каждый шаг на рынке.

При высокой волатильности валюты остаточно сложно проанализировать, какова будет прибыльность той или иной сделки.

Однако такая ситуация идеальна для любителей риска, так как при удаче позволяет получить быструю и большую прибыль.

Изменчивость курса рубля может исчисляться в двух вариантах: абсолютном и относительном.

Абсолютное значение волатильности курса рубля рассчитывается также в рублях. В некоторых случаях указывается начальный курс, выглядит это примерно так: 63,5 +- 1,2 рублей. Данная цифра показывает, насколько курс рубля изменился в абсолютных единицах измерения.

Совет!

Относительное значение выводит изменчивость курса в процентах по отношению к изначальному показателю. Относительное исчисление часто используется, если необходимо сравнить волатильность нескольких валют.

Волатильность курса рубля может быть среднесрочной и краткосрочной. Если недельная историческая волатильность равна 50%,  а среднегодовая – 5, значит, на данный момент волатильность резко повысилась и после прохождения пиковых значений можно ожидать возврата к усредненному показателю.

Причины волатильности

На волатильность курса рубля оказывают влияние различные факторы, как внешние, так и внутренние. Основными, но не единственными, можно считать следующие:

  1. повышение либо понижение процентных ставок Центробанка;
  2. экономические санкции;
  3. политическая обстановка в стране и мире;
  4. стоимость нефти и газа на мировых рынках.

Одним из наглядных примеров влияния внешних факторов на волатильность является изменение ключевой ставки Центробанком. К примеру, после повышения ее 16.12.2014 до 17 процентов, волатильность курса рубля взлетела до 36 процентов. Причем мнимая волатильность доходила до 72 процентов.

Сегодня комплексные меры (в том числе снижение ключевой ставки) позволили добиться снижения волатильности. По словам экспертов, изменчивость курса рубля может снизиться до показателей сентября 2004 года, при условии, что не будет значительных колебаний котировок нефти.

  • 04.08Прогноз курса биткоина на 2018 год

Источник: http://BiznesKlubOnline.com/stati/489/

Всё о волатильности простыми словами

Довольно диковинное, для слуха не связанного с биржевым миром человека, слово “волатильность” часто используется на телевидении, аналитических прогнозах, биржевых сводках. На самом деле, за этим словом кроется весьма простое понятие и вы даже удивитесь, насколько.

Само слово произошло от англ. Volatility – что в переводе означает изменчивость, непостоянство, неустойчивость. Это в полной мере отражает суть.

Волати́льность – это просто изменчивость цены на рынке и не важно, идет речь о валютном рынке, акциях, сырье или о чем угодно еще. Таким образом, изменчивость – это синоним слова волатильность. Существуют понятия низкая и высокая волатильность, о них поговорим ниже.

Низкая и высокая волатильность

Когда говорят о низкой волатильности, имеют в виду, что рынок очень спокойный, на нем отсутствуют резкие ценовые скачки. Низкая волатильность часто наблюдается в праздничное время, например Рождество и Новый год.

В это время биржа “спит”, трейдеров мало, у многих выходные, интерес к торговле низкий.

Пример низкой волатильности

Второй распространенной причиной низкой волатильности рынка можно назвать “выжидание” в преддверии выхода важных экономических новостей, речей политиков или руководителей корпораций. В такие периоды инвесторы не спешат открывать позиции, так как хотят сперва узнать эти данные, чтобы принимать решение о своих дальнейших действиях. Это приводит к тому, что рынок замирает.

Третьей причиной низкой волатильности, и она касается непосредственно рынка Форекс, служит время торговых сессий. Дело в том, что во время Азиатской сессии (у нас в это время ночь), рынок в большинстве случаев не показывает каких-либо значительных ценовых колебаний, потому что объемы Азиатского рынка значительно ниже, чем Европейского и Американского.

Низкая волатильность отмечена овалом

Высокая волатильность, как вы уже сами поняли, означает сильные и резкие ценовые колебания, значительную изменчивость цен на рынке.

В такие периоды на графике можно видеть большие свечи, частую смену трендов или один мощный, направленный тренд, как на картинке выше, перед и после вялой азиатской сессией.

Определить его направление (тренда) можно, например, с помощью трендовых линий.

Как трейдеры используют волатильность

Для того, чтобы реально зарабатывать на Форекс или любой бирже, нужно, чтобы цена менялась. Если рынок вялый, то сделки будут висеть открытыми долго, заработать будет тяжело.

Совсем иначе дела пойдут, когда изменчивость на рынке будет быстрой и значительной. Ажиотаж, толпы покупателей и продавцов вдыхают жизнь и свои деньги в рынок, дела идут веселее. Так что для трейдеров предпочтительна именно высокая волатильность.

Индикатор волатильности

В торговом терминале Метатрейдер есть уже предустановленные индикаторы почти на все случаи трейдерской жизни. Есть там и индикаторы волатильности.

Я рекомендую обратить внимание на индикатор ADX, обзор которого есть на нашем сайте. Черная линия индикатора указывает на силу тренда, но кроме этого и на волатильность. Как вы уже знаете, если есть сильный направленный тренд, это значит что и волатильность высокая.

Внимание!

Второй индикатор, который я вам порекомендую, называется ATR. Он служит непосредственно для определения волатильности рынка.

Но и это не все: полосы Боллинджера, Envelopes и даже свечи Хейкен Аши покажут вам текущую рыночную волатильность. Ознакомьтесь с этими интереснейшими индикаторами и выбирайте любой, какой больше понравится.

Таблица волатильности валютных пар

Актуальная таблица волатильности есть на сайте брокера Альпари. Если вы хотите подобрать себе валютную пару для торговли, то можете это сделать там. И действительно, в большинстве случаев торговать волатильной валютой  – хорошая идея.

Источник: https://profitov.net/chto-takoe-volatilnost/

Что такое волатильность — простыми словами

Волатильность (Изменчивость, англ Volatility) – это диапазон изменяемой цены конкретного актива, фиксируемый в определённый промежуток времени (день, месяц, неделя, год).

Именно волатильность предоставляет возможность делать прогнозы и ставки с учётом предыдущих колебаний стоимости.

  Существуют такие понятия, как волатильность облигаций, валюты, драгоценных металлов, акций и т.д.

Каждый актив финансового и биржевого рынка имеет свою цену, которая может изменяться по разным причинам. Именно на разнице в цене акций, валют, драгоценных металлов и сырья зарабатывают трейдеры. Если бы стоимость перечисленных ценностей не изменялась, то такого явления как биржа не существовало бы вообще.

Профессиональный трейдер должен не только понимать суть всех биржевых терминов и инструментов, но и уметь использовать их в повседневной работе. Одним из основополагающих понятий  финансового рынка является параметр волатильность (изменяемость), на котором базируются все инвестиционные прогнозы.

О волатильности простыми словами

Чтобы сразу понять, что такое волатильность, достаточно представить себе изменение стоимости российского рубля за последний месяц по отношению к доллару, которое, к примеру, составило 5%. Именно эти 5% и называются волатильностью рублёвой валюты.

Приведенная в примере волатильность рубля особенно ярко проявилась в начале экономического кризиса (2014 г.), когда за год этот показатель составил около 50%, позволив прозорливым трейдерам заработать миллионы на стремительном росте американского доллара и евро.

Смотрите также:  Где взять кредит на развитие бизнеса

Разновидности волатильности

Этот финансовый параметр можно условно разделить на следующие две категории:

  • актуальная или историческая волатильность цен – реальное изменение стоимости актива за прошедший промежуток времени;
  • потенциальная или ожидаемая волатильность – прогнозируемый диапазон колебания цены, позволяющий делать ставку на наиболее выгодный вариант. Этот показатель вычисляется на основе сиюминутной стоимости актива в ожидании падения или роста цены с учётом исторической волатильности

Опытные трейдеры умеют максимально точно рассчитать ожидаемую волатильность, делая ставки на самых перспективных позициях. Чем больше этот показатель, тем выше вероятность хорошего заработка.

Открыть демо-счетОткрыть Реальный счет

Волатильность валютных пар

Волатильность валютных пар – это диапазон колебания стоимости соответствующих валют за единицу времени.

Чтобы вычислить этот показатель, достаточно открыть график с тайм фреймом D1 и оценить расстояние от высшей и нижней позиции одной «свечи» в пунктах.

Под «свечой» в данном случае понимается промежуток с максимальной и минимальной ценой валютной пары за определённый период, в данном случае за один биржевой день.

Если далее оценить недельный график, то показатель изменяемости будет иметь другое значение. В финансовом мониторинге, как правило, применяется средняя волатильность., вычисляемая как среднее арифметическое показателей выборки «свечей». Приведённая в примере волатильность валюты предоставляет возможность прогнозировать рост или падение стоимости с учётом предыдущих значений.

ВНИМАНИЕ! Перспективность валютной пары оценивается с помощью вычисления отношения дневной волатильности к спреду – лучшей цене на продажу/покупку валюты в конкретный промежуток времени.

Что такое индикатор волатильности

Чтобы провести такую оценку используются специальные инструменты – индикаторы волатильности, представленные следующими популярными разработками:

  1. ATR  (Average True Range) – самый простой и наглядный индикатор, демонстрирующий среднее текущее минимальное и максимальное значение стоимости валютной пары. Чтобы применить этот инструмент достаточно открыть актуальный дневной график и наложить на него данные ATR, например, за 100 дней. Индикатор растёт, когда изменчивость активизируется и падает при её пассивности.
  2. Линии Bollinger Bands – эта инфографика отражает изменчивость цены валютной пары с ограничением диапазона колебания стоимости. Если такие полосы в течение длительного времени представлены в виде узкого коридора, с большой долей вероятности в ближайшее время можно ожидать взлёта или падения курса.
  3. CCI – этот инструмент позволяет определить оптимальные точки выхода и  входа в сделки с помощью оценки падающих и взлетающих «свечек» («бычьих» и «медвежьих»).

Существует  ещё несколько широко известных индикаторов волатильности, работающих самостоятельно или в паре с другими приложениями.

Открыть демо-счетОткрыть Реальный счет

Заключение

Досконально изучив все нюансы и понятия, связанные с волатильностью, можно существенно повысить вероятность заключения удачных сделок. Только комплексный подход к торговле на бирже Форекс способен обеспечить стабильный успех вашей деятельности.

Источник: https://www.avatrade.ru/education/trading-for-beginners/chto-takoe-volatilnost

Что такое высокая волатильность валютной пары простыми словами ?

Волатильность валюты – это своеобразный индикатор, который демонстрирует уровень изменчивости за определенный промежуток времени. То есть, чем в большем диапазоне меняется стоимость актива, тем выше будет данный показатель.

Если одна валюта стабильна и практически не меняется в цене за день (касательно других активов), а курс другой постоянно прыгает, то волатильность в первом случае будет небольшой, во втором – существенной.

Данный фактор очень важен и обязательно учитывается в процессе торговли на валютном рынке, так как сильно влияет на уровень прибыли, рискованность вложений и т.д.

Основные факторы, влияющие на волатильность курса валюты:

  • Спрос – чем он ниже, тем выше показатель, в связи с чем торговля малоликвидными активами всегда рискованна
  • Ожидания участников рынка – очень сильно влияют в сторону возрастания данного показателя перед выходом важных новостей, публикацией существенных экономических решений, статистических данных, заявлениями руководства центробанков и важных персон в мире финансов
  • Общий уровень определенности экономического и политического климата в стране – чем стабильнее ситуация, тем меньше колеблется курс, в случае кризиса и потрясений наблюдается высокая волатильность валюты
  • Военные конфликты, стихийные бедствия и другие форс-мажорные ситуации, которые могут спровоцировать сильные колебания цен

Спекулянты используют рост показателя для получения прибыли. Чем в больших пределах колеблется курс, тем значительнее будет прибыль в случае заключения удачной сделки. С другой же стороны, торговля более рискованна, так как предсказать движение цены при сильных скачках труднее, да и просчеты предполагают большую ответственность.

Волатильность на Форексе и вне рынка

С учетом специфики торговли на Форексе этот фактор здесь имеет очень серьезное значение и прежде, чем выбирать валютную пару, обязательно анализируют данную характеристику. Как правило, делают это с использованием исторических данных, обращая внимание на уровень изменчивости стоимости актива и диапазон колебаний в разные промежутки времени.

Сегодня существует множество инструментов, позволяющих смотреть волатильность валют онлайн. Анализируя значение, нужно обращать внимание на факторы фундаментального характера и брать соответствующие временные промежутки.

Так, если посмотреть на цену в конкретный момент, можно увидеть сильное колебание за день – вполне возможно, для актива это нетипично, просто в этот день публикуются важные новости или что-то произошло в экономике, политике государства.

Рассматривая волатильность национальной валюты, нужно понимать, что это очень значимый индикатор стабильности в стране.

Важно!

Чем меньше диапазон изменения цен и более стабильный курс (чаще всего берут касательно доллара США, евро), чем меньше потрясений в сфере финансов наблюдается, тем более сильной считается экономика, более привлекательна для инвесторов валюта и вся сфера в общем.

А вот для трейдеров на Форексе изменчивость может стать хорошей возможностью заработать, ведь именно сильные колебания стоимости позволяют получать ощутимую прибыль. И даже несмотря на соответствующий убыток в случае неудачи и высокий уровень риска, многие выбирают валютные пары с хорошей волатильностью, чтобы заработать по максимуму.

Виды показателя и особенности

Рынок демонстрирует, что уровень изменчивости не может быть одинаковым постоянно. Основное правило говорит, что периоды высокой изменчивости валюты сменяются периодами низкой.

Как правило, повышается перед важными новостями и в моменты непредвиденных событий, потрясений, но рано или поздно либо переживает серьезные события, либо адаптируется к ним, и понижается.

Вечно высокой волатильность быть не может.

Длиться периоды затишья и активности могут разное время, но чем дольше наблюдается спокойствие, тем быстрее, вероятно, наступит активность и наоборот. Волатильность может быть исторической и ожидаемой.

Первая определяется на основе исторических данных, ожидаемая – рассчитывается с учетом истории и текущей ситуации (учитывают актуальные рыночные факторы, показатели прошлых изменений стоимости, важные новости и т.д.).

Говоря, что такое волатильность валюты простыми словами, различают абсолютное и относительное значения. Абсолютное отображает данные в величине, которой оперируют – рублях, долларах или пунктах, к примеру: 200$ + 10$ либо 500 пунктов +- 100 пунктов, относительная величина выражается в процентах.

Использование знаний об уровне изменчивости в торговле

Данная характеристика валюты и любого другого актива имеет очень важное значение.

Когда речь идет о волатильности рубля или любой иной национальной валюты, показатель рассматривают касательно американского доллара или евро.

Высокий уровень говорит про нестабильность ситуации и изменения цены в большом диапазоне, низкий – что стоимость движется в небольших границах и рынок относительно спокоен.

В процессе торговли на Форексе показатель используется для:

  • Определения степени риска при заключении сделки.
  • Выявления запаса хода инструмента – если он прошел серьезную часть пути вверх или вниз, а исторические данные показывают, что больше цена вряд ли сможет осилить, нет смысла входить в сделку.

В соответствии со значением оценивают и риски долгосрочного инвестирования.

А новичкам советуют воздержаться от торговли в периоды, когда выбранный актив демонстрирует сильную волатильность, так как при неверном расчете убыток может быть внушительным. В экономическом календаре часто указывают уровень изменчивости, который может быть спровоцирован той или иной новостью в зависимости от ее важности и степени влияния.

Несколько стратегий форекс на пробой диапазона / волатильности:

Стратегия «Пробой диапазона» ⇒

Стратегия «13 часовых свечей» ⇒

Торговая система «Взрыв» ⇒

по теме «Особенности торговли на пробой волатильности»:

ПОДЕЛИТЬСЯ на ПОДЕЛИТЬСЯ в 

Источник: http://strategy4you.ru/osnovy-forex/currency-volatility-forex-simple-words.html

Волатильность — определение. Виды волатильности

Волатильность – нестабильность рыночной конъюнктуры, спроса, цен, что часто происходит из-за недостаточной ликвидности, то есть неспособности активов быстро продаваться по цене, близкой к рыночной.

Волатильность считается самым важным финансовым показателем, так как позволяет рассчитывать финансовые риски (вероятность риска при использовании какого-либо финансового инструмента в определенный временной период). Для этого чаще всего используется среднегодовая волатильность.

Что значит волатильность на валютном рынке Форекс?

На валютном рынке Форекс под волатильностью подразумевают максимальное и минимальное изменение цен за определенный промежуток времени. Чем больше расстояние между максимумом и минимумом цены за выделенный промежуток времени, тем сильнее волатильность. Чем меньше это расстояние, тем слабее волатильность.

Волатильность на форексе может измеряться как в пунктах, так и в процентах от первоначального значения стоимости.

Важно: Необходимо уточнить, что понятие волатильности представляет собой не просто разницу между экстремумами. Ориентиром волатильности является не само значение цены, а ее тренд.

Совет!

То есть волатильность правильнее понимать как величину отклонения от существующей тенденции.

Если тренд демонстрирует высокий рост, а колебания валюты происходят в пределах ценового канала тренда, такой инструмент нельзя назвать волатильным.

Какие виды волатильности бывают?

Принято различать два вида волатильности:

Это показатель стандартного отклонения стоимости инструмента в течение определенного периода, которое определяется на основе исторических данных об изменениях цены.

Отклонения, рассчитанные на основе текущей стоимости инструмента с учетом предположения, что его рыночная стоимость отражает возможные риски.

Что значит высокая и низкая волатильность валюты?

Стандартных значений для определения силы волатильности нет, но многие трейдеры используют следующие значения:

Если за одну торговую неделю курс валюты изменился на 2-3% (вверх или вниз), в отличие от цены закрытия прошлой торговой недели;

Если за одну торговую неделю курс валюты изменился в диапазоне 15% в отличие от цены закрытия прошлой торговой недели.

Какие особенности у волатильности?

Волатильность валютных пар на Форекс имеет следующие особенности:

  • Волатильность подвержена цикличности. То есть она постоянно усиливается, сначала достигает максимума, потом ослабляется до минимума;
  • Волатильность постоянна. Не только в том смысле, что постоянно усиливается и ослабляется, а в том, что она повторяется. На основе этого, можно предположить, что если сегодня цена двигается в таком диапазоне, то завтра она будет продолжать двигаться в этом же диапазоне;
  • Волатильность стремится к среднему значению. После того как волатильность достигает максимальной или минимальной точки рынка, она неизменно возвращается в своё среднее значение и некоторое время пребывает в нем. То есть, если минимум 1%, а максимум 4%, то большую часть времени, средняя волатильность цены составляет 2%. Зная данную особенность, можно спокойно рассчитать точки входа или выхода из рынка.

Как использовать волатильность при торговле на Форекс?

Решающее значение волатильность на Форекс имеет при оценке рисков при торговле. Это влечет за собой необходимость изменения торгового лота и корректировки кредитного плеча при маржинальной торговле.

Основываясь на исторических данных волатильности и прогнозируя ожидаемую волатильность, можно выработать несколько практических правил, которые значительно повысят эффективность торговой стратегии:

  • выбор валютной пары для торговли необходимо осуществлять в зависимости от текущей торговой сессии, времени дня и прогнозируемой волатильности валюты на этот период времени;
  • нельзя ориентироваться на волатильность как на показатель силы и направления тренда;
  • волатильность валютной пары может заключаться не только в длительном целенаправленном движении в определенном направлении. Волатильность может складываться и из движения в небольших пределах.

Большое влияние на качество торговли может оказать знание волатильности валют в определенные торговые сессии:

  • Европейская сессия – волатильны европейские валюты: GBР/JPY, USD/CHF, GBР/USD и GBР/CHF;
  • Американская сессия — GBР/CHF, GBР/JPY, USD/CHF;
  • Тихоокеанская сессия – наиболее волатильны пары, в которые входит японская иена — GBР/JPY, USD/JPY, EUR/ JPY и кросс-курс GBР/CHF.

Чем больше волатильность, тем больше возможностей для заработка, однако очень высокая волатильность также увеличивает и торговые риски.

Скачать форекс индикаторы волатильности

Полезные статьи по теме

Источник: https://fortrader.org/birzhevoj-slovar/birzhevie-termini/volatilnost.html


Добавить комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Закрыть меню